移動平均線(SMA)の基本的なシグナルと使い方

FXや株式投資で利益をあげる為には、今後の値動きを予測する必要があります。
過去、現在のチャートの形状から未来のチャートの動きを導き出すための先人たちの工夫として、テクニカル分析と呼ばれるものがありますが、おそらく、これからFXを始める初心者でも名前だけは知っていると思われるのが移動平均線(Moving Average)をつかったチャート分析方法です。

シンプルでありながら、奥が深く、初心者から上級者まで、多くの人がなんらかの形でチャート分析に移動平均線を利用しているのではないでしょうか。

移動平均線とは？

移動平均線とは、過去一定期間の終値の平均値を算出し、それを一本の線としてチャートに表示させたもの。そうすることで、現在の為替レートや株価が「割高なのか割安なのか」「トレンドなのか、だとしたらその強弱は？」などを視覚的に捉えやすくなります。

ちなみに、過去の終値を「足して割る」だけで平均値を算出する移動平均線のことを単純移動平均線(Simple Moving Average、略してSMA)と呼びます。

単純移動平均線のゴールデンクロスとデッドクロス

移動平均線を使った売買シグナルとして、一番有名なのはゴールデンクロスとデッドクロスでしょう。

• ゴールデンクロス：短期移動平均線が中長期移動平均線を上抜け
• デッドクロス：短期移動平均線が中長期移動平均線を下抜け

ゴールデンクロスは買いシグナルとして、デッドクロスは売りのシグナルとしておなじみですね。

ゴールデンクロスとデッドクロスはだましが多い

移動平均線のゴールデンクロスとデッドクロスは単純なテクニカル分析方法で、視覚的にも見やすいですが、だましが多いことでも有名です。

ただ、上記の画像では青線が5MA、赤線が14MAですが、個人的には、かなりの確率で的中しているようにも感じられます。

これは実は、上記の画像は、トレンドがはっきりしている相場だったから、というのが関係しています。

移動平均線というインジゲーター自体が「トレンドを判別する」役割的なものであるため、トレンド相場では強みを発揮する反面、もみ合い相場では、非常にだましが多くほとんど役にたたない場合が多いという特徴があります。

• ゴールデンクロスやデッドクロスはトレンド相場に強い
• ゴールデンクロスやデッドクロスはもみ合い相場に弱い

移動平均線のパラメーターはどれがいい？

移動平均線のパラメーターは、株式投資だと5、10、15、25…といった5の倍数のものがよく使われますが、FXではあまりこだわる必要はありません。
ただし、株式投資と同じように、日足チャートで分析を行う場合は、5の倍数(短期に5MA、中期に10MA、長期に20MAなど)を使うのが一応の基本となっています。

これは、株式市場も為替相場は月曜から金曜まで週に5日間営業なので、5日は一週間の平均値、10日は2週間、20日は4週間(一ヵ月)の平均値になるからですが、何度も言うように、FXの場合、日足チャートを使う人よりも時間足&分足チャートの利用者のほうが多く、各FX業者の提供するチャートソフトの設定も、まちまちなので、特にこだわる必要はありません。

自分のよく見るチャートで、いろいろ表示してみて「一番精度が高い=だましが少ない」と思われる組み合わせで使用するのがベストだと思います。

200日移動平均線はトレンド変換の目安

あと、200日移動平均線は、必ずチェックしておいたほうが良いと思います。
それは200日移動平均線は「トレンドの変わり目」として見られることが多いからです。
これは先ほどの5日移動平均線等と同じで、為替相場の休日を除いた1年の営業日数が約200日になることと関係しています。

ローソク足が200日移動平均線を「突き抜けるか、はじかれるか」は多くの投資家が注視しているため、重要なチャートポイントになりやすい、という特徴があります。

下図を見れば、200日移動平均線がサポート、レジスタンスラインとして機能しているのがよくわかるのではないでしょうか。

グランビルの法則も重要

移動平均線を使った基本的な売買シグナルとして、グランビルの法則と呼ばれるものも忘れてはいけません。

なかなか優秀な指標であり、移動平均線を使ったチャート分析の基本となるものなので、初心者の方は、まずはグランビルの8法則をきっちりと頭に入れることから始めましょう。

複数の移動平均線でトレンド把握

複数の移動平均線を用いて、トレンド把握を行う、という手法もあります。
特にパーフェクトオーダーが発生している時は、トレンドが明確で、エントリーポイントが初心者でも探しやすく、多くのトレーダーに定評があります。