MACDの基本的なシグナルと使い方

MACD(マックディー)は「Moving Average Convergence Divergence」の略で、直訳するとConvergence(コンバージェンス)は数学用語の収束、Divergence(ダイバージェンス)は、同じく数学用語で「分岐、拡散」を意味します。

要約すると、MACDは「(主に2つの)移動平均線の収束・拡散」の様子から、相場状況を読み取るテクニカル手法である、ということです。

ちなみに用いる移動平均線はEMAであることが一般的です。

MACDの基本的な見方

MACDの計算式は以下のようになります。

MACD＝短期EMA-長期EMA

短期移動平均線のパラメーターは9、長期EMAは26にするのが基本ですが、これは結構人によってもFX業者の取引ツールの設定もまちまち。なので、それほど基本にとらわれる必要はなく、自分が最適だと思うパラメーターで表示させるがベストです。

計算式からもわかるようにMACDは、二つの平均値の価格の差によって求められます。

要するに「短期移動平均線が長期移動平均線よりも上にある時＝MACDがプラスの値の時」は、買い気配であり、逆は売り気配、と見るのが、最も基本的なMACDの見方です。

「それじゃあ、単純に短期と長期、移動平均線2本をチャート上に表示させておけばいいんじゃないの？」と思われる方は、まさにその通りなのですが、ただ、移動平均線を2本もチャート上に表示させていると、結構、見にくくなりますよね？
他のインジゲーターも表示させるとなると尚更です。

macd1

だから、チャートの下の部分にMACDの表示させる領域を作って、チャートを見やすくする、という意味もあります。

macd2

「2つの移動平均線の価格の差」がどのように変化しているのかもわかりやすくなり、なおかつボリンジャーバンドなどの他のテクニカルツールと組み合わせても、チャートが見にくくなることがありません。

がMACDの最も基本的な見方です。
わざわざ短期と長期、2本の移動平均線を表示させなくてもいい、というのがMACDの最大の長所と言えるでしょう。

MACDは短期と長期、2つのEMAの価格の差ですが、MACDの「ある一定期間中おける平均値を繋げたもの」、要するにMACDの単純移動平均線をシグナルと呼び、これも売買判断の指標として用いることができます。。

下図における赤い点線ラインが、シグナルです(パラメーターは9)。

macd2

MACDとシグナルのクロスは「価格と移動平均線とのクロス」ですから、こちらにもゴールデンクロス、デッドクロスが存在しまし、グランビルの法則も当てはまります。

MACDとシグナルとのゴールデンクロス、デッドクロスは、月足や週足などのチャートでは的中率が高い、とされています。

MACDは、2つの移動平均線の差を表示したものですが、トレンドの発生を見るための「トレンド系テクニカル指標」である移動平均線とは違い、トレンドの終わり(買われ過ぎや売られ過ぎ)を見極めるためのオシレーター系テクニカル指標に分類されます。

ゆえに、どちらかというと「上昇中の相場における売り時」あるいは「下降中の相場における買い時」を探すのに適していて、レンジ相場における「逆張り戦術」に用いられるべき指標であり、トレンドフォロー型の戦術では、買い時を探る、というよりは売り時(決済のタイミング)を見極める、という場合に威力を発揮します。

そのため、トレンド発生を見極めるのは得意だけど、決済のタイミングが計りにくい、トレンド系テクニカル指標と組み合わせると的中率が高くなり、例えばボリンジャーバンドのバンドウォークの決済判断の際にも頻繁に用いられます。