ウィリアムズ%R(オシレーター%R)の基本的なシグナルと使い方

オシレーター(oscillator)とは直訳すると「振り子」という意味です。

主にレンジ相場における短期トレンドの変換点を探るためのテクニカル指標の総称で、サブチャートに表示される指標が、まるで振り子のように、上がったり下がったりを繰り返すために、こう呼ばれています。

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オシレーターの基本的な使い方

オシレーターと呼ばれるテクニカル指標にはRSIストキャスティクスMACDなどが有名ですが、これらとは別に、以下の計算式で求められるものを単にオシレーターと呼びます。

(過去N日の高値-当日の終値)÷(過去N日の高値-過去N日の安値)×100

ラリー・ウィリアムズ氏によって考案されたテクニカル指標であることから、ウィリアムズ%R(Williams%R)、または%Rオシレーターとも呼びます(この名称のほうが有名かもしれません)。

ウィリアムズ%Rは、過去N日における高値とその日の終値の差が、過去N日の変動幅の何%を占めているかを見る指標です。

その日の終わり値が、過去N日の安値に近づけば、%Rオシレーターは100に近づき、売られ過ぎ=買いシグナルを示します。
逆に過去N日の高値に近づけば上記の式の分子が0に近づくことになりますから、当然、%Rオシレーターも0に近付きます(売りシグナル)。

要するに高値からの相対的な位置を示している、と言え、安値からの相対的な位置を示すストキャスティクスの%Kとは正反対になります。

通常のオシレーター系指標では0に近づくと売られ過ぎ、100に近づくと買われ過ぎ、と判断しますが、この指標は逆の見方になり、見づらい、という人もいます。

その場合、計算式を以下のようにすれば、他のオシレーター系指標と視覚的に同じように見ることができます。

(当日の終値-過去N日の高値)÷(過去N日の高値-過去N日の安値)×100

以下の画像は、このように計算した場合のウィリアムズ%Rで、上のラインが-20%、下のラインが-80%ラインになっています(FX会社によって表示の仕方が違いますので注意)。

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ウィリアムズ%Rのシグナル

ウィリアムズ%Rのシグナルの基本は他のオシレーター系指標とほとんど変わりません。

  • %Rが-80%以下:相場が底をうったと考え買い
  • %Rが-20%以上:相場が天井を打ったと考え売り

これが基本になりますが、-80%、-20%というラインは、-90%、-10%にする人もいます。
理由は-80%、-20%ラインだとトレンドの強い相場だとラインの外側に張り付いて動かない場合が多く、ダマシも多くなりがちだからで、フィルターを強めるという意味があります。

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上記の画像のように上限、下限ラインに張り付くことをガーベージトップ、ガーベージボトムと呼びますが、ガーベージ(garbage)とは直訳すると「ガラクタ、ごみ、役に立たないデータ」のこと。

Williams%Rは、過去N日間の高値と当日の終値という2点だけを見ての分析方法なので、移動平均線のような「過去N日間の平均値」を用いる指標と比べると、滑らかさに欠け、極端から極端へ、直線的な動きになることも少なくありません。

そこで一工夫して以下のようにすることもできます。

  • -100%に到達後、5日間待ち、-95%ラインまで上昇したら買い
  • 0%到達後、5日間待ち、-5%ラインまで下落したら売り

ロウソク足5本分タイミングをずらすことで、ダマシを避けるわけです。

ダイバージェンス、フェイラ―スイングズもシグナル

勿論、他のオシレーター系指標と同じように、ダイバージェンスやフェイラ―スイングズもシグナルとして有効です。

  • ダイバージェンス(divergence:逆行現象)
    価格は上昇しているのにオシレーターは下降している状態
  • フェイラ―スイングズ(failure swings)
    上限ライン、下限ラインに到達することなく反落(反発)してしまうこと

以下の画像はダイバージェンスが起こっている時のもの。売りサインとして見るのが基本です。

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以下の画像はフェイラ―スイングズが起こっている時のもの。揉み合い相場でよくみられ、逆張りが有効です。

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