エンベロープの基本的なシグナルと使い方

エンベロープ(envelope)とは、別名移動平均乖離率バンドとも呼ばれ、移動平均線に対して、上下に乖離線を引き、価格が移動平均線からどの程度(価格の何%)離れたか、を視覚的にわかりやすくしたテクニカル指標です。

ちなみにenvelopeを直訳すると「包み込むもの」。
ロウソク足を包み込んでいるかのようにチャート上で表示されることから、こう呼ばれています。

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エンベロープのシグナル

エンベローブで使う移動平均線は一般的には25日単純移動平均線(SMA)であり、上下の乖離線のパーセンテージの設定は、2%から3%前後にするのが一般的、と言われています。ちなみに下の画像では青のラインが25日SMA、黄色が1%バンド、赤が2%バンドで表示しています。

envelope1

エンベロープのシグナルは、ボリンジャーバンドなどと同じで「行き過ぎた価格はいずれ修正される」という考え方に基づいています。

  • 上のラインに価格が到達:逆張りの売りサイン
  • 下のラインに価格が到達:逆張りの買いサイン

上下のラインをサポートラインやレジスタンスラインとして見ているわけですが、勿論、ラインを大きくブレイクした時には強い買い(売り)のサインとして順張りフォロー、という考え方もできます。

ただし、乖離率を何パーセントに設定するかで、サポレジの位置が当然、違ってきますし、相場状況によって、パーセンテージを変更して調節したほうが良い場合もあるため、なかなか使いづらい点があります。

以下の画像は、先ほどの画像から黄色のラインの乖離率を1%から3%に変更したものですが、揉み合い相場では黄色のラインがチャートの外側にはみ出てしまっているのがわかります。

つまり、もみ合い相場ではサポレジラインとして乖離率3%では大きすぎると言え、逆に大きく相場が乱高下する場合は、3%でも価格がライン内に収まってくれません。

envelope2

以上のことから、乱高下の激しい相場と大人しい揉み合い相場では、適切な設定パーセンテージは変更したほうが良い、と言えます。
相場状況に応じて調整したほうが、抵抗線としてより有効な使い方ができます。

エンベローブとボリンジャーバンドの違い

エンベローブとボリンジャーバンドの違いは、ボリンジャーバンドの場合は、価格変動の大小によってバンドが広がったり、狭まったりしますが、エンベロープではそれはありません。

そのため、強いトレンドが発生している時などで、一度、ラインの上限下限に到達したり、あるいはブレイクしてしまったあと、ずっとその状況が続くような場合、全く指標として機能しなくなってしまいます。

envelope3

こういった場合は、パーセンテージの設定をいじってラインをさらに外側に広げるなどの対処が必要になってきます。

基本的には

  • 先行指標として見るライン:1%前後
  • ブレイクポイントしてみるライン:2%前後
  • サポレジとして見るライン:3%前後

の3本くらいの上下に表示しておくと、有効に使えると思います。

勿論、他のオシレーター系指標を組み合わせることも有効です。


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