DMI・ADXの基本的なシグナルと使い方

DMIとはDirectional Movement Index(ディレクショナル・ムーブメント・インデックス)の略で、方向性指数とも呼び、同じくJ.W.ワイルダーが考案したRSIなどのトレンド相場に弱いオシレーター系テクニカル指標の弱点を克服するために考案されたテクニカル指標です。

相場の買いと売りの勢いと、その差の変動に注目し、トレンドの強さや勢い、収束具合などを判定します。

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DMIとADXの基本的な見方

DMIは一般的に+DI(プラス・ディーエム)、-DI(マイナス・ディー・エム)、ADX(Average Directional Movement Indexの略)の3本のラインで構成されます。

+DI=ある一定期間の変動幅における高値更新幅の割合
-DI=ある一定期間における変動幅における安値更新幅の割合
DX=「(+DI)-(-DI)」÷「(+DI)+(-DI)」×100
ADX=DXの指数平滑移動平均線

以下の画像では、赤色のラインが+DI、黄色のラインが-DI、青のラインがADXとなっています。

dmi1

DIは、基本的にDM(Directional Movement)という「前日の高値(安値)と当日の高値(安値)の差の絶対値」を、実質変動幅TR(True Range)で割ることによって求められますが、厳密にはいろんなケースで場合わけする必要があるため、計算は非常に複雑になります。

ただし、計算式は特に知る必要はなく、指標のもつ意味だけわかっていれば問題ないので、ここでは省略します。

基本的には、前日の高値・安値と当日の高値・安値を比較し、以下のように考えます。

  • 当日のローソク足の高値・安値が前日のものを両方更新なら値動き拡大方向、逆は値動き縮小、高値(安値)だけが更新なら買い(売り)の勢い強し
  • 高値側と安値側、よりどちらのほうが大きく動いているか、強弱でトレンドの方向を判別
  • それらの変動幅の平均値を出して移動平均線としてみる

これらを、チャート上で指数化したのが+DI(赤線)と-DI(黄色)、移動平均線をADX(青線」とします。

前述したように+DIは「ある一定期間の変動幅における高値更新幅の割合」ですから、例えば、ある一定期間に、為替レートが高値更新を続けていくような強いトレンド相場では+DIは上昇していきますが、その期間中高値更新がそれほどなければ、下降していきます。

同じように、-DIは、安値更新が続けば上昇、更新があまりなければ下降になります。

dmi1

また、ADXは+DIと-DIの差の絶対値が分子ですから、上昇トレンドであれ、下降トレンドであれ、相場の1方向への動きが強まれば「(+DI)-(-DI)」の差の絶対値が大きくなり上昇し、買いと売りのバランスが膠着状態になれば、下降していきます。

つまり

  • +DI=買いの力
  • -DI=売りの力
  • ADX=買いと売りの勢いの差

を視覚的に表していることになります。

DMIとADXのシグナルの使い方

DMIのシグナルの基本は他のテクニカル指標と同じように「+DIが-DIを上抜いたら買い、下抜いたら売り」というものです。

+DIが-DIを上抜くということは、買いの勢いが売りの勢いを追い越すことと同義であり、逆は買いの勢いよりも売りお勢いが強まったことを意味します。

また、ADXは買いと売りの勢いの差、つまりトレンドの力強さだけを判別し、その向きは関係ないことから「ADXが上昇=トレンドが強まる、ADXが下降=トレンドが弱まる」という見方になります。

一般にADXの値が25以上か25未満か、でトレンド相場かレンジ相場かを判別します。
以下のシグナルを組み合わせるとDMIの売買シグナルはより強いもにになります。

  • ADX(青)が25(緑の横線)以上でトレンド相場
  • ADXが25未満でレンジ相場
  • +DI(赤)が-DI(黄)を上抜いたら買い基調、逆は売り基調
  • ADXが+DI&-DIを上抜けで買い、下抜けで売り
  • ADXが上昇かつ+DI>ADX>-DIの位置で買い
  • ADXが上昇かつ-DI>ADX>+DIの位置で売り
  • ADX下降かつADX>+DI&-DIでトレンド変換

dmi1

ADXが25未満でも、ゴールデンクロスは買い、デッドクロスは売り、とできますが、赤と黄色の線が交錯していてチャートも見づらく、ダマシが多いためあまり有効なシグナルとは言えません。
短い時間足での逆張りでのスキャルピング程度にとどめておくのが無難と言えます


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